زوج استراتيجية التداول في ص

استراتيجية تداول زوج في r
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
كيفية دعم استراتيجيات التداول أزواج اختبار في R.
أنا أحاول أن أعرف عن استراتيجية التداول أزواج وأنا باستخدام هذا الرمز الزائف لكتابة برنامج R بلدي.
أنا حاليا باستخدام منهجية أدوات المستثمر (سيت) ل باكتستينغ باستخدام التحليل الفني ولكن أنا لا أعرف كيفية القيام باكتست استراتيجيات التداول الزوج باستخدام سيت.
المشكلة الحالية هي كيفية محاكاة شراء وبيع أزواج في سيت. إذا سيت لا يمكن القيام أزواج التداول استراتيجية اختبار الظهر ثم كيف يجب أن أداء أزواج استراتيجية التداول خاصة الدخول والخروج. ما المنطق الذي يجب أن أستخدمه؟
بعد البحث في حين وأنا أعلم أننا يمكن أن تجعل باكتستر من الصفر باستخدام بيرفورمانساناليتيكش؛ ولكن قبل اختبار الظهر لدينا لخلق إشارة والعودة القيم. وفيما يلي نموذج التعليمات البرمجية.
في التعليمات البرمجية أعلاه إنشاء إشارة من السهل ولكن للأزواج التداول ما المنطق يجب أن تستخدم لإنشاء إشارات والعودة لتلك الإشارات؟

سر لإيجاد الربح في أزواج التداول.
"كوانتس" هو اسم وول ستريت لباحثي السوق الذين يستخدمون التحليل الكمي لتطوير استراتيجيات التداول المربحة. وباختصار، فإن أمشاط الكميات من خلال نسب الأسعار والعلاقات الرياضية بين الشركات أو المركبات التجارية من أجل فرص التداول الإلهي مربحة. خلال الثمانينيات، قامت مجموعة من العمال الذين يعملون لصالح مورغان ستانلي بضرب الذهب باستراتيجية تدعى تجارة الأزواج. وقد استخدم المستثمرون المؤسسيون والمكاتب التجارية الخاصة في البنوك الاستثمارية الكبرى هذه التقنية منذ ذلك الحين، وكثير منهم حققوا أرباحا مرتبة مع الاستراتيجية.
ونادرا ما يكون في مصلحة مصرفي الاستثمار ومديري صناديق الاستثمار المشترك لتبادل استراتيجيات التداول مربحة مع الجمهور، لذلك ظلت تجارة أزواج سرا من الايجابيات (وعدد قليل من الأفراد المخلصين) حتى ظهور الإنترنت. فتح التداول عبر الإنترنت الغطاء على المعلومات المالية في الوقت الحقيقي وأعطى وصول المبتدئ إلى جميع أنواع استراتيجيات الاستثمار. ولم تستغرق التجارة بين الزوجين وقتا طويلا لاجتذاب المستثمرين الفرديين والتجار في وقت صغير الذين يتطلعون إلى التحوط من تعرضهم لمخاطر تحركات السوق الأوسع نطاقا.
والهدف من ذلك هو مطابقة سيارتين تجاريتين مرتبطتين ارتباطا وثيقا، وتجارة واحدة طويلة، والأخرى قصيرة عندما تنخفض نسبة سعر الزوج "x" من الانحرافات المعيارية - "x" هو الأمثل باستخدام البيانات التاريخية. إذا عاد الزوج إلى اتجاهه المتوسط، يتم تحقيق الربح على واحد أو كل من المواقف.
الخطوة الأولى في تصميم تجارة أزواج هي العثور على اثنين من الأسهم التي ترتبط ارتباطا وثيقا. وعادة ما يعني ذلك أن الشركات في نفس الصناعة أو القطاع الفرعي، ولكن ليس دائما. على سبيل المثال، يمكن أن توفر أسهم تتبع المؤشرات مثل كق (ناسداك 100) أو سبي (S & P 500) فرصا تجارية ممتازة للأزواج. والمؤشران اللذان يتداولان معا بشكل عام هما مؤشر S & أمب؛ P 500 ومتوسط ​​داو جونز للمرافق العامة. هذه المؤامرة السعرية البسيطة للمؤشرين اثنين تدل على ارتباطها:
على سبيل المثال، سوف ننظر في اثنين من الشركات التي ترتبط ارتباطا وثيقا: جنرال موتورز وفورد. وبما أن كلاهما مصنعي السيارات الأمريكيين، فإن أسهمهم تميل إلى التحرك معا.
فيما يلي رسم بياني أسبوعي لنسبة السعر بين فورد و جنرال موتورز (محسوبا بقسمة سعر سهم فورد على سعر سهم جنرال موتورز). وتسمى هذه النسبة أحيانا "الأداء النسبي" (لا ينبغي الخلط بينها وبين مؤشر القوة النسبية، وهو أمر مختلف تماما). ويمثل الخط الأبيض الوسطي متوسط ​​سعر السعر خلال العامين الماضيين. ويمثل الخطان الأصفر والأحمر انحرافا معياريا وانحرافين عن متوسط ​​النسبة، على التوالي.
في الرسم البياني أدناه، يمكن تحديد إمكانات الربح عندما تصل نسبة السعر إلى انحرافها الأول أو الثاني. عندما تحدث هذه الاختلافات مربحة فقد حان الوقت لاتخاذ موقف طويل في الأداء الضعيف وموقف قصير في أوفيراشيفر. الإيرادات من بيع قصيرة يمكن أن تساعد في تغطية تكلفة الموقف الطويل، مما يجعل تجارة أزواج غير مكلفة لوضع على. وينبغي أن يقابل حجم موقف الزوج بقيمة الدولار بدلا من عدد الأسهم؛ وبهذه الطريقة خطوة 5٪ في واحد يساوي تحرك 5٪ في الآخر. كما هو الحال مع جميع الاستثمارات، هناك خطر من أن الصفقات يمكن أن تتحرك إلى اللون الأحمر، لذلك من المهم تحديد نقاط وقف الخسارة الأمثل قبل تنفيذ التجارة أزواج.
مثال على عقود العقود الآجلة.
وقد تنطوي تجارة الأزواج في سوق العقود الآجلة على المراجحة بين العقود الآجلة والوضع النقدي لمؤشر معين. عندما يتقدم العقد الآجل قبل الوضع النقدي، قد يحاول المتداول الربح من خلال تقصير المستقبل والانتظار طويلا في مؤشر تتبع الأسهم، ويتوقع منهم أن يجتمعوا في مرحلة ما. وكثيرا ما تكون التحركات بين مؤشر أو سلعة وعقودها الآجلة ضيقة بحيث لا تترك الأرباح إلا لأسرع المتداولين - وغالبا ما يستخدمون أجهزة الكمبيوتر لتنفيذ مواقف هائلة تلقائيا في غمضة عين.
مثال استخدام خيارات.
دليل على الربحية.
المهتمين في تقنية التداول أزواج يمكن العثور على مزيد من المعلومات والتعليم في كتاب غاناباثي فيديامورثي في ​​أزواج التداول: الأساليب الكمية والتحليل، والتي يمكنك أن تجد هنا.

استراتيجية تداول الزوج: كيفية استخدام & كوت؛ بيرترادينغ & كوت؛ صفقة.
توضح هذه المقالة كيفية استخدامه.
تداول الزوج هو استراتيجية تداول محايدة في السوق، ويعطي المتداولين فرصة للربح بغض النظر عن ظروف السوق. فكرة هذه الاستراتيجية بسيطة جدا.
1: اختيار اثنين من الأسهم (أو أي أصول) تتحرك بالمثل.
2: قصيرة خارج الأداء الأسهم، شراء تحت الأداء واحد.
3: إذا "انتشار" (فرق السعر بين اثنين من الأسهم) تلتقي، إغلاق موقفكم.
لذلك، دعونا نبدأ في شرح كيفية استخدام هذه الحزمة.
(هذا المثال في دليل بدف من هذه الحزمة)
0: إنستال & أمب؛ تحميل الحزمة.
يمكنك تثبيت وتحميل حزمة "بيراترادينغ" عبر كران بنفس الطريقة كما الحزم الأخرى.
1: تحميل بيانات العينة.
أعددنا عينة بيانات سعر السهم في مجموعتنا. يمكنك تحميله باستخدام الأمر "البيانات".
2: تقدير المعلمات.
بعد ذلك، نحن نستخرج سعرين من الأسهم (من 31 مارس 2008) وتقدير المعلمات.
في الوقت الراهن، لدينا طريقة الانحدار الخطي العادية فقط لتقدير المعلمات، ولكننا سوف تطوير طريقة أكثر تطورا في المستقبل. وتتضمن نتيجة التقدير المحتويات التالية.
الشيء الأكثر أهمية في هذا التقدير هو "انتشار"، ثم نحاول أن مؤامرة.
و، يمكنك التحقق من ثبات ذلك باستخدام وظيفة "إستاتيوناري".
هذه الوظيفة تعود نتيجة نوعين من وحدة اختبار الجذر.
(اختبار ديكي-فولر المعزز (أدف) واختبار فيليبس-بيرون)
3: تقدير المعلمات للاختبار الخلفي.
لتشغيل الاختبار الخلفي، لديك لتقدير المعلمات تاريخيا باستخدام "إستيماتباراميترزهيستوريكالي" وظيفة. هذه الوظيفة تفعل شيئا مثل "الانحدار المتداول" لتقدير المعلمات. هذه النقطة مختلفة عن وظيفة "إستيماتباراميتر".
4: إنشاء إشارة التداول.
في هذه الحالة، يتم رسم إشارة التداول على النحو التالي.
في هذه الحالة، يبدو أن استراتيجيتنا تعمل بشكل صحيح 🙂
6: خاتمة وملاحظات.
قد يكون من المفيد لك أن تفهم المفهوم الأساسي لتداول الزوج إذا كنت مهتما به.

زوج استراتيجية التداول و باكتستينغ باستخدام كوانتسترات.
عرض ويبينار مؤخرا من قبل ماركو نيكولاس ديبو.
هذا البرنامج التعليمي على شبكة الإنترنت الثاقبة على تداول أزواج والبيانات مصادر تغطي أساسيات استراتيجية التداول الزوج تليها مثالين. في المثال الأول، يغطي ماركو استراتيجية تداول الأزواج لمختلف الأسهم المتداولة في نفس التبادل، وفي المثال الثاني، وقد عرض ماركو استراتيجية أزواج لمختلف العقود الآجلة للسلع المتداولة في مختلف البورصات. ماركو أيضا تفاصيل مصادر البيانات المختلفة بما في ذلك كواندل التي يمكن استخدامها لإنشاء استراتيجيات التداول.
هذا المقال هو المشروع النهائي الذي قدمه المؤلف كجزء من مقرراته في البرنامج التنفيذي في التداول الخوارزمية (إبات) في كوانتينستي. لا تحقق من صفحة مشاريعنا ونلقي نظرة على ما طلابنا بناء.
وقد أمضى ماركو حياته المهنية كمتداول ومدير محفظة، مع التركيز بشكل خاص في أسواق الأسهم والمشتقات. وهو متخصص في التمويل الكمي والخوارزمية التجارية ويعمل حاليا رئيسا لمكتب التداول الكمي ونائب رئيس الأرجنتين فالوريس سا ماركو هو أيضا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كوانتيكو للتجارة سا، وهي شركة مكرسة لتطوير استراتيجيات التداول عالية التردد وبرامج التداول. يحمل ماركو شهادة البكالوريوس في الاقتصاد ودرجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة سان أندريس.
المقدمة.
واحدة من الطبقات المفضلة لدي خلال إبات كانت واحدة على المراجحة الإحصائية، وبالتالي فإن استراتيجية التداول الزوج يبدو فكرة لطيفة بالنسبة لي. استراتيجيتي تؤدي أوامر جديدة عندما نسبة الزوج لأسعار الأسهم تختلف عن المتوسط. ولكن من أجل العمل، علينا أولا لاختبار للزوج لتكون كوينيغراتد. وإذا كانت النسبة بين الزوجين متقاربة، فإن النسبة تعادل الوسط، وكلما زاد التشتت عن متوسطه، زادت احتمالية حدوث انعكاس، مما يجعل التجارة أكثر جاذبية. اخترت الزوج التالي من الأسهم:
والفكرة هي ما يلي: إذا وجدنا اثنين من الأسهم التي ترتبط (أنها تتوافق مع نفس القطاع)، ونسبة الزوج ينحرف عن عتبة معينة، ونحن اختصار الأسهم التي هي مكلفة وشراء واحدة التي هي رخيصة. وبمجرد أن تتلاقى مع المتوسط، فإننا نغلق المواقف والربح من الانعكاس.
استراتيجية التداول المنطق.
المنطق بسيط. خوارزمية بحساب اليومية Z النتيجة لكل زوج من الأسهم. و Z-سكور هو عدد الانحرافات المعيارية التي تباينت فيها نسبة الزوج عن متوسطه:
حيث R هي نسبة السعر لكل من الأسهم، μ هو متوسط ​​النسبة و σ هو الانحراف المعياري لنسبة السعر.
وبمجرد أن Z - النتيجة هو خارج عتبة معينة، ونحن الوفاء الشرط الأول المطلوب لإرسال أمر.
ولكن يجب على الخوارزمية أيضا تلبية شرط الثاني: يحسب المتداول الموسع اختبار ديكي فولر لزوج من الأسهم. وبشكل أكثر تحديدا، فإنه يحصل على قيمة p من الاختبار. ثم يقارنها بمستوى معنوي محدد (ألفا) وإذا كانت قيمة p أقل من ألفا، فهذا يعني أن سلسلة نسبة السعر ثابتة وتفي الشرط الثاني. إذا تم استيفاء كل الشروط، ثم الخوارزمية تشتري الخاسر وبيع الفائز. تطبق قواعد الخروج عند عتبة معينة من نقاط Z. ولتحسين االستراتيجية كانت المتغيرات التي استخدمتها هي التالية:
عتبات دخول Z-سكور عتبات خروج Z-سكور الشرط الثاني (التكامل المشترك) صواب أو خطأ.
تفاصيل التعليمات البرمجية و في العينة باكتست:
وكانت فترة العينة في المراجعة السابقة 01-01-2009 حتى 31-12-2012. تم حساب Z - النتيجة باستخدام المعلمات التالية:
المتوسط ​​المتحرك لنسبة السعر: 20 يوما الانحراف المعياري لنسبة السعر: 20 يوما نافذة اختبار أدف: 60 يوما الأسهم الأولية = 100.000 دولار أمريكي شراء / بيع كميات انتشار = 3000.
عندما نقصر انتشار نحن نبيع & # 8220؛ C & # 8221؛ أند بويينغ & # 8220؛ باك & # 8221؛ وعندما نشتري انتشار نحن نفعل العكس. لقد استخدمت مكتبة كوانسترات [1] لتدقيق هذه الاستراتيجية. دعونا الغوص في التعليمات البرمجية:
كما ذكر سابقا، وسوف تستخدم مكتبة كوانسرات لتحسين استراتيجيتي. من أجل استخدام كوانسترات علينا أولا لتحديد وتهيئة الأدوات والاستراتيجية، محفظة، حساب وأوامر:
ثم نحسب ونضيف إلى الاستراتيجية مؤشرين لدينا للاستراتيجية:
& # 8211؛ اختبار أدف (صواب أم خطأ)
في الرسم البياني التالي يمكننا أن نرى تطور Z - النتيجة خلال الفترة والقيم المحتملة للعتبة حيث تعود النسبة إلى المتوسط ​​والقيم المتطرفة. وضعت بعض السطور في +/- 2 عتبة Z - النتيجة، حيث يبدو أن يكون انعكاس لنسبة الزوج. وتعني هذه القيمة للنتيجة z أن نسبة الزوج هي +/- الانحرافات المعيارية عن متوسطها.
الآن نحدد متغيرات التحسين لدينا:
كما يمكننا أن نرى من ملخص لدينا هناك 2 المؤشرات، 7 إشارات و 3 قواعد محددة في استراتيجيتنا. الآن يمكننا تشغيل باكتست، والتحقق من المعاملات وأداء استراتيجيتنا.
تم إجراء التحسين مع القيم التالية للمتغيرات:
من نتائج الاختبار في العينة حصلنا على النتائج التالية:
من هذا الجدول يمكننا الحصول على القيم للمتغيرات التي تحسن الاستراتيجية. ويبدو للوهلة الأولى أن هناك 3 مرشحين (الحالة 4، الحالة 6 والحالة 8). إذا قارنا بين الحالتين 6 و 8 نصل إلى استنتاج مفاده أن الحالة 8 هي أفضل حالة حيث أن لديها نسبة شارب سنوية أكبر والأرباح إلى الحد الأقصى للسحب، ونسبة أعلى من الصفقات الإيجابية، وأعلى حقوق ملكية نهاية، وبنفس العدد من الصفقات. حتى الآن نحن تركت مع اثنين فقط المرشحين: 4 و 8. إذا كنا سوف يكون فقط التحقق من واحد مع أكبر نسبة شارب السنوية، ونحن نفضل القضية 4. الحالة 8 أيضا لا تأخذ في الاعتبار أن سلسلة يجب أن يكون كوينيغراتد، والحالة 4 لا، لذلك هذا سيكون آخر زائد للحالة 4. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار عدد من المعاملات، والأرباح إلى أقصى السحب، نهاية الأسهم، ونسبة من الصفقات الإيجابية وحقيقة أن الفرق في نسبة شارب ليس فرقا كبيرا نحن بالتأكيد اختيار الحالة 8 كأفضل مرشح لدينا.
من عينة باكتست:
الآن بعد أن قمنا بتحسين الاستراتيجية والحصول على القيم المثلى للمعلمات، يمكننا تشغيل من بلاكتيست عينة ونرى كيف تؤدي الاستراتيجية. وتنتهي فترة اختبار العينة من 01-01-2013 إلى 31-12-2015، وكانت القيم المثلى للعتبات والقواعد هي التالية:
Z-سكور بوي ثريشولد = -2 Z-سكور بيع العتبة = 2 Z-سكور لونغ إكسيت ثريشولد = -1 Z-سكور شورت إكسيت ثريشولد = 1 أدف تيست = فالس.
الرسم البياني التالي يبين لنا مختلف المعاملات، والإنصاف نهاية ونتائج الانسحاب لاستراتيجيتنا:
من الجدول أدناه يمكننا أن نرى أن النتائج من خارج العينة باكتست ليست جيدة مثل تلك التي حصلنا عليها في العينة باكتست.
نسبة شارب السنوية لا تزال إيجابية ولكن أصغر من 3.52 التي حصلنا عليها من قبل. الربح إلى الحد الأقصى للسحب هو أسوأ بكثير من 4.23 ولكن الانخفاض الأقصى انخفض من 16327 إلى 8641. استراتيجيتنا يحقق عائدا تراكمي 16.04٪ والعائد السنوي من 5.08٪ خلال السنوات الثلاث التي تم نشرها.
استنتاج.
الفكرة عندما بدأت البرنامج التنفيذي في التداول الحسابي كان لمعرفة كيفية وضع استراتيجية التداول الكمي، باكتست ذلك ومن ثم تحسينه. بفضل أساتذتي وموظفي كوانتينستي أشعر أن الهدف تم إنجازه. كل شيء في الدورة كان ممتازا، وسوف أوصي به لجميع المهتمين في تعلم التداول خوارزمية.
الخطوات التالية.
لفهم الإحصاءات وراء زوج التداول، الارتباط والتكامل المشترك، إلقاء نظرة على منصبتنا هنا. تعلم تطبيق متوسط ​​العائد وتحسين معاملات التداول باستخدام هذا النموذج القابل للتنزيل من إكسيل.
إذا كنت المبرمج أو فني المهنية تبحث لبدء مكتب التداول الآلي الخاص بك. تعلم التداول الآلي من المحاضرات التفاعلية الحية من قبل الممارسين اليومي. ويشمل البرنامج التنفيذي في تجارة الخوارزميات وحدات تدريبية مثل الإحصاء & أمب؛ إكونوميتريكس، فينانسيال كومبوتينغ & أمب؛ التكنولوجيا، والخوارزمية & أمب؛ التداول الكمي. تسجيل الآن!