نظام العائد على الفوركس
العودة إلى المتوسط في الفوركس هو وسيلة قوية للحصول على توقيت السوق أفضل لإشارات التداول الخاص بك والعديد من أنظمة التداول استخدام هذا المفهوم لتوليد أرباح كبيرة على المدى الطويل. هنا سوف ننظر إلى المنطق وراء ذلك، وسوف تجد أيضا انعكاس كامل لاستراتيجية المتوسط الذي يمكنك قراءة المزيد عن، من خلال النقر على لافتات في هذه الصفحة. وتستند هذه الاستراتيجية على مؤشر تداول فريد واحد بسيط ولكن أولا دعونا ننظر إلى ما انعكاس لمتوسط هو في الواقع ولماذا يعمل.
ويستند الانتعاش إلى متوسط التداولات على مفهوم بسيط بأن الأسعار سوف تتقلب بين أعلى مستوياتها وأدنى مستوياتها عندما يدفع الجشع الأسعار إلى أقصى حد في الاتجاه الصاعد في سوق الثور وعندما يدفع الخوف إلى أقصى حد من الهبوط في سوق الدب. إلا أن سعر أي زوج من العملات سيعود إلى متوسط أو متوسط السعر. وبالتالي فإن السعر المتوسط هو "القيمة العادلة"
وضع جيريمي سيجيل هذا المفهوم للأسواق المالية وقال:
"يمكن أن تكون العوائد غير مستقرة على المدى القصير ولكنها مستقرة جدا على المدى الطويل".
والسبب هو - على المدى القصير، العواطف لها تأثير أكبر بكثير على التداول من الأساسيات ولكن على المدى الطويل أساسيات كبيرة تميل إلى أن يكون لها تأثير أكبر.
استخدام مفهوم الربح.
أولا عليك أن تقرر ما هو السعر المتوسط سيكون ونتطلع إلى استخدام هذا المستوى لشراء مرة أخرى في اتجاه الثور أو بيع مرة أخرى في اتجاه الدب. ويمكن أيضا أن تستخدم للتأرجح التجارة ذروة الشراء وتحركات ذروة البيع للعودة إلى المتوسط المتوسط. ومتوسط واحد مشترك للاستخدام هو 20 يوم ما. الفرقة بولينجر لديه 20 يوما ما بسيط وهو منتصف الفرقة والانتقال إلى العصابات الخارجية يمكن استخدامها لوقت الدخول إلى الصفقات للانتقال إلى منتصف الفرقة.
ويسمح لك شريط بولينجر بالاطلاع على الانحراف المعياري عن السعر المتوسط وتداوله من أجل الربح وما سبق هو مثال واحد فقط على كيفية تداول المتداولين لأسعار السعر من المتوسط المتحرك.
هناك عيوب بالطبع لهذا الشكل من التداول:
أسواق الفوركس معرضة ل "أحداث البجعة السوداء" حيث الأسعار سوف تصبح شديدة التقلب وتحيد بعيدا عن متوسط السعر بشكل كبير ولكن إذا استخدمت بشكل صحيح العودة إلى استراتيجية المتوسط يمكن أن يحقق أرباحا طويلة الأجل ممتازة.
فالأسواق تنفق حوالي 30٪ فقط من وقتهم تتجه بقوة، بينما 70٪ من الإرادة سوف تتداول مع تقلبات أقل، وفي هذه الفترات التي تستخدم الانعكاس على الاستراتيجية المتوسطة هي الطريقة المثلى لتحقيق الأرباح.
أفضل تقنيات التداول.
هناك العديد من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن استخدامها لتداول العودة إلى المتوسط المتحرك وخطوط الاتجاه البسيطة على الرسم البياني يمكن استخدامها ويمكن أيضا استخدام مؤشر فني مثل الفرقة بولينجر.
مؤشر انعكاس الفوركس.
مؤشر فوركس مين ريفرزيون هو مؤشر محدد يحسب ويعرض متوسط (السعر) استنادا إلى مستوى متوسط (متوسط متحرك بسيط) الإعداد. ثم يحسب المؤشر ويعرض نطاقين على جانبي المتوسط - وتستند هذه المستويات إلى النسبة المئوية للحركات المستمدة من قراءة متوسط المدى الحقيقي (أتر). يمكن تعيين كلا المستويين، فضلا عن الإعداد مستوى المتوسط، من قبل المستخدم ويمكن تغييرها تماما مثل أي مؤشر آخر على الرسم البياني. ويظهر المؤشر ذروة الشراء / ذروة البيع في الوقت الحقيقي ويسمح للتجار للحصول على ميزة في سعيهم لتحقيق الأرباح.
ويأتي المؤشر مع تعليمات كاملة والمنطق، ويمكن استخدامها جنبا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى أو أداة التداول قائمة بذاتها. لمعرفة المزيد ببساطة انقر على لافتات في هذه الصفحة لقراءة بمزيد من التفصيل كيف تعمل الاستراتيجية.
رسي 25/75 يعني نظام الانعكاس.
يستخدم مؤشر رسي 25/75 ريفيرزيون سيستيم مؤشر القوة النسبية لقياس عندما يصبح السهم ذروة البيع خلال اتجاه صعودي أو ذروة شراء خلال الترند الهبوطي. ويهدف إلى جعل الصفقات السريعة التي تستمر فقط لبضعة أيام. وتبين الأدلة التاريخية أن النظام يمكن أن يكون مربحا على أكثر من 70٪ من صفقاته، بتسجيل ما يصل إلى 1٪ الربح على كل التجارة الإيجابية.
حول النظام.
وقد نشر هذا النظام من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز في كتابهم عالية الاحتمالات إتف التداول: 7 استراتيجيات المهنية لتحسين التداول إتف الخاص بك. في هذا الكتاب، فإنها تشير إلى أن ضبط الفترة الزمنية لمؤشر القوة النسبية من معياره من 14 إلى 4 سوف تزيد بشكل كبير من حافة هذا المؤشر.
يستخدم النظام المتوسط المتحرك البسيط ل 200 يوم لتحديد الاتجاه على المدى الطويل. بعد ذلك، فإنه يشير إلى موقف طويل في أي وقت يكون فيه السوق في اتجاه صعودي له مؤشر القوة النسبية هبوطا أقل من 25. انه يخرج من هذا الموقف عندما يعبر مؤشر القوة النسبية فوق 55. بالنسبة للسوق الهبوطي، يدخل النظام في موقف قصير عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق 75 و يخرج هذا الموقف عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية دون 45.
قواعد النظام.
الخروج قصيرة عندما:
نتائج الاختبار المسبق.
وفي كتابهم، قام كل من كونورز وفاريز باستعراض هذه الاستراتيجية عبر 20 صندوقا متقدما منذ بداية كل صندوق من صناديق الاستثمار الأوروبية حتى نهاية عام 2008. وكان هناك ما مجموعه 786 إشارة تجارية على الجانب الطويل الذي بلغ متوسطه 1.48٪ في التجارة. وبلغ متوسط التداولات في المتوسط 6.2 يوما، و 82.2٪ من جميع الصفقات كانت الفائزين.
على الجانب القصير، تم تسجيل 383 صفقة. وحققت هذه الصفقات ربحا بنسبة 1.26٪ لكل صفقة، حيث بلغت قيمة كل صفقة تجارية 7.4 يوما، و 68.1٪ من تلك الصفقات كانت من الفائزين.
وتساءلوا عما إذا كان نشر النظام سيحرف أدائه، فقد قام المدون سانز بروفيت باختبار النظام من بداية عام 2009 حتى 5 سبتمبر 2012، حيث قام بتداول الإشارات الطويلة والقصيرة. وأظهرت النتائج أن النظام سجل عائد سنوي قدره 7.78٪ مع تراجع بنسبة 13.38٪. كما أشار إلى أن النظام حقق فائزين على 73.44٪ من صفقاته.
تحليل النظام.
وبالمقارنة مع أنظمة العائد المتوسط الأخرى التي قمنا بتغطيتها، يبدو أن مؤشر القوة النسبية 25/75 سيستيم قادر على التفوق على 3 أيام عالية / منخفضة النظام، ولكن ليس نظام الانعطاف يوم متعددة. نتائج كل الأنظمة الثلاثة متشابهة جدا. وكلها تراكم أرباحا صغيرة من خلال الكثير من الصفقات السريعة، ولديها معدل ربح مرتفع جدا على تلك الصفقات.
المسألة مع هذا النظام هو نفسه مثل كل نظام العائد المتوسط الأخرى، فإنه يترك لك مفتوحة لاتخاذ خسارة معوقة. في هذا الصدد، فإن هذه الأنظمة يعني انعكاس هي في الواقع مشابهة تماما لنظم مارتينغال. أنها تنتج دائما تقريبا الربح، إلا عندما يظهر بجعة سوداء حتى. مؤشر القوة النسبية في نهاية المطاف سوف يعود إلى الوسط حيث يمكنك الخروج من التجارة، وعادة ما سوف تفعل ذلك بدلا بسرعة. ومع ذلك، كل ما يتطلبه الأمر هو مرة واحدة أنه لا يفعل & # 8217؛ t تماما للقضاء عليك.
أفكار لتحسين.
بالنسبة لكل من أنظمة العائد المتوسط السابقة، اقترحت أن يكون من الغريب أن نرى كيف أن إضافة عنصر وقف الخسارة سوف تؤثر على النتائج. وينطبق الشيء نفسه على هذا النظام. وضع أمر وقف الخسارة لكل موقف من شأنه أن يسمح لك لحراسة الجانب السلبي الخاص بك، ومع ذلك نحن لا نعرف كم عدد الصفقات قد ضربنا توقف قبل أن تصبح في نهاية المطاف مربحة.
وقد ناقشت أيضا تداول نظام العائد المتوسط كجزء من حزمة التي تتداول أنظمة متعددة. إذا كان عليك تقسيم عدد من الأنظمة المختلفة ومن ثم تحديد طريقة لتداول كل منها عندما يكون من المرجح أن تكون ناجحة، ربما يمكنك الحصول على ميزة. ومرة أخرى، يتطلب ذلك إجراء اختبارات مكثفة.
وهناك فكرة أخرى سأكون مهتما باختبارها ستضع حدا زمنيا لكل تجارة. وسيكون من المثير للاهتمام استكشاف كم من الصفقات الخاسرة استمرت لفترة أطول من متوسط طول التجارة. ربما يمكن أن نجد طولا كان يمكن أن يكون قد أخذ خسائر أصغر قبل أن تصبح خسائر أكبر.
سبي سبيل المثال.
الرسم البياني الحالي لل سبي يوفر مثالا رائعا لهذا النظام. و سبي أعلى بكثير من المتوسط المتحرك ل 200 يوم، لذلك فهو في اتجاه صاعد. انخفض مؤشر القوة النسبية إلى 25 مرة مرتين في شهر يونيو. وكان كل من تلك الصفقات قد خرجت من الربح بعد بضعة أيام فقط مع تراجع مؤشر القوة النسبية فوق 55 مرة.
ضع في اعتبارك أن هذا مجرد مثال على حجم عينة صغير بشكل لا يصدق. ومن المؤكد أن النظام ليست مضمونة لأداء مثل هذا في كل مرة.
فوركس مين ريفرزيون.
فوركس مين ريفيرزيون هو اختلاف في مؤشر القناة، عند استخدامه بشكل صحيح، يمكن استخدامه كما هو الحال في التداول اللحظي، وفي التجارة على المدى الطويل. الفوركس يعني انعكاس مناسبة لأي زوج من العملات، ولكن يمكن تحقيق أفضل النتائج عند التداول على أزواج العملات الرئيسية.
خصائص مؤشر انعكاس الفوركس.
منصة: ميتاتريدر 4 أزواج العملات: أي، أوصى التخصصات وقت التداول: أي، أوصى M5 أو أعلى الإطار الزمني: أي وسيط الموصى بها: الباري.
جوهر التجارة حسب مؤشر الفوركس يعني انحسار يكمن في اسمها. السعر، والوصول إلى خط القناة العلوي أو خط قناة أقل، ودائما حريصة على العودة إلى منتصف القناة. هذا النمط، ونحن سوف تستخدم للتداول على مؤشر الفوركس يعني الانقلاب.
افتح موضعا طويلا عندما وصل السعر إلى الحد السفلي (الأخضر) للقناة. الخروج عندما يعود السعر إلى منتصف القناة (الخط الأصفر).
افتح موضعا قصيرا عندما وصل السعر إلى الحد العلوي (الأحمر) للقناة. الخروج عندما يعود السعر إلى منتصف القناة (الخط الأصفر).
إذا وصل السعر إلى أعلى / أسفل السفلي (الأخضر / الأحمر) خط القناة، فهذا يعني إشارة أقوى. ولكن عليك أن تدخل في السوق عند الوصول إلى السطر الأول. لمزيد من التفاصيل، اقرأ الدليل الذي يمكن تنزيله أدناه.
نظام العائد على الفوركس
ترعى المقالة التالية من قبل الدكتور ستوكس خيارات الرسالة.
في مقالتي السابقة حول هذا الموضوع، شرحت بالتفصيل كيف يستخدم التجار والمستثمرون أحد أكثر عناصر التحليل الفني شيوعا، وهو المتوسط المتحرك البسيط. المتوسط المتحرك هو متوسط تشغيل لسعر إغالق السهم فوق عدد x من الفترات الزمنية. المتوسطان الأكثر استخداما على نطاق واسع هما المتوسط المتحرك ل 50 يوم و 200 يوم. لا يتم استخدام المتوسطات المتحركة فقط من قبل فنيي السوق المدربين تدريبا خاصا. حتى المحللين الماليين مع هارفارد ماجستير في إدارة الأعمال سوف تشير إلى 50 يوم و 200 يوم المتوسطات المتحركة في كثير من الأحيان كما تفعل لمعدلات P / E ومعدلات نمو الأرباح.
في المقالات السابقة، تحدثت عن كيفية تساعد المتوسطات المتحركة على الحصول على "قراءة" جيدة من الرسم البياني لسعر السهم. لقد رأينا كيفية استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه السائد من الأسهم أو مؤشر، فضلا عن النقاط المثالية التي لدخول أو الخروج من هذا الاتجاه. اليوم أريد أن أقوم بمناقشتي حول المتوسطات المتحركة في نهايتها من خلال الحديث عن طريقة أخرى لاستخدام المتوسطات المتحركة. هذا هو، في الواقع، استراتيجية التداول الفنية الأكثر ربحية أستخدمها. في هذه الاستراتيجية نؤكد على فكرة أن بعض المتوسطات المتحركة - وخاصة "الكبيرين"، المتوسطين 50 يوم و 200 يوم - بمثابة "مغناطيس" لسعر سهم أو مؤشر كلما تحرك بعيدا جدا عن المتوسطات.
الظاهرة التي أشير إليها هنا لها تسمية الهوى. انها تسمى "يعني انعكاس"، ويتكرر ذلك في كثير من الأحيان في الأسواق المالية التي تدرس ذلك وتعلم كيفية الاستفادة منه أصبحت نوعا من صناعة المنزلية. وقد نشرت بعض من أعظم العقول المالية في العالم، بما في ذلك أساتذة جامعة ايفي ليج واقتصاديون بنك الاحتياطي الفيدرالي، ورقات مراجعة النظراء حول هذا الموضوع.
والفكرة الكامنة وراء انعكاس المتوسط هي باختصار: المتوسط المتحرك لسعر السهم يمثل تراكم الحكمة على القيمة السوقية العادلة لأسهم شركة معينة (وبالتالي من الشركة نفسها)، في حين أن التذبذب اليومي في سعر السهم هو أكثر انعكاسا للأهواء المتغيرة باستمرار من معنويات السوق. وبالتالي كلما كان هذا الشعور يدفع سعر السهم بعيدا جدا عن متوسطه، فإن كفاءة قوى السوق هي ما هي عليه، لا بد أن يعود سعر السهم إلى متوسطه في وقت قصير.
تحديد فقط عندما يكون السعر قد امتدت بعيدا جدا عن المتوسط، ومدى العودة إلى المتوسط أنه سوف يسافر عندما يعود، هو أكثر الفن من العلم. ولكن هناك أداة واحدة يمكن أن تساعدنا كثيرا في هذا التصميم. وباستخدام أداء السعر السابق على مدى عدد X من الفترات الزمنية، تقيس هذه الأداة الانحراف المعياري عن المتوسط المتحرك وترسم نطاقات على الرسم البياني، أعلى من المتوسط أدناه، تظهر الحدود العليا والسفلى لذلك الانحراف. ومن المتوقع أن يبقى السعر ضمن هذه النطاقات في المستقبل. وسيكون هذا الإجراء "عاديا" للسعر. وبالتالي، فإن أي تحرك فوق أو أسفل النطاقات يشير إلى تحرك "غير طبيعي" يتجاوز الانحراف المعياري، ومن ثم يكون هناك توسع مفرط يرجح أن يعود إلى المتوسط.
الأداة التي أتحدث عنها هنا، بطبيعة الحال، هي بولينجر باندز، التي وضعتها فني السوق، جون بولينجر، مرة أخرى في 1980s. لقد استخدمت هذه العصابات لسنوات ويمكن القول أنه، مثل معظم المؤشرات الفنية، فإنها تعمل بشكل جيد عندما تعمل! ولكن عندما البولنجر باند لا تعمل بشكل جيد، التداول الخاص بك على أساس أنها يمكن أن تذهب خطأ فظيعة. ومع ذلك، عندما نقوم بإقران العصابات مع وقف الخسائر لتقليل الضرر، فهي أفضل أداة لدينا لتحديد المناطق من الأسعار المتطرفة حيث من المرجح أن تحصل على تمديد أو مؤشر على نطاق واسع والوجه إلى الوراء.
اسمحوا لي أن تظهر لك بعض الأمثلة. في الرسم البياني أدناه سترى أسهم إيباي، Inc. (ناسداك: إيباي) مع المتوسط المتحرك 200 يوم مضاف، جنبا إلى جنب مع البولنجر العليا والسفلى البولنديين في 1.5 الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط. يمكنك أن ترى كيف على مدى الأشهر ال 9 الماضية، كلما سافر السعر خارج أي من الفرقة، كان مجرد مسألة وقت قبل أن ارتد مرة أخرى الاتجاه الآخر.
استخدمت انحرافا معياريا قدره 1.5 فقط على المتوسط المتحرك ل 200 يوم في الرسم البياني أعلاه لأنه يأخذ خطوة كبيرة للحصول على حتى بعيدا عن هذا المتوسط المتحرك المتوسط الأجل للسعر. وعندما نقصر إطارنا الزمني وصولا إلى متوسط 50 يوما، سنحتاج إلى زيادة انحرافنا من 1.5 إلى 2.0 لتقليل ضجيج الإشارات الخاطئة.
هنا هو مخطط لأمازون، وشركة (ناسداك: أمزن) خلال وقت غير فعال بدلا من الوقت المضطرب في التاريخ الأخير للسهم. أنا هنا تراكب المتوسط المتحرك 50 يوم مع فرق تعيين في 2.0 الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط. يمكنك رؤية عدد أكبر من الإشارات مقارنة مع الرسم البياني أعلاه، وأيضا أن بعض الإشارات قد تكون أكثر ربحية من غيرها.
كما كنت تعمل مع بولينجر باندز، وسوف تحتاج إلى صقل نظام التداول الخاص بك. لا يمكنك ببساطة شراء كل تراجع تحت النطاق السفلي وبيع قصيرة كل ارتفاع فوق الفرقة العليا. وأثناء إجراء التجربة، أقترح دمج بعض الاقتراحات التالية في نظام التداول:
لا تأخذ إلا إشارات الشراء في مجالات دعم الأسعار وإشارات البيع في مناطق مقاومة الأسعار لا تتاجر بحركات طفيفة خارج النطاقات ولكن فقط تلك التي تتجاوز النطاقات بنسبة معينة (يمكنك استخدام مؤشر B بولينجر باند B لهذا التحديد ) حاول دخول فقط عندما يغلق السعر خارج العصابات في يوم واحد، ثم يغلق داخل العصابات في اليوم التالي فقط اتخاذ الصفقات عندما العصابات واسعة وتجنب الصفقات عندما يتم تقييد النطاقات.
إن نظرية انعكاس المتوسط هي ظاهرة مؤكدة جيدا أنه عندما يتم تعلمها جيدا وتداولها بشكل مناسب، يمكن أن يكون نهجا مربحا جدا للأسواق. إذا كنت تبحث عن المزيد من الموارد على نظام التداول هذا، فقد ترغب في تجربة دليل التداول المعاد تدويره الذي أقدمه على موقعي الإلكتروني، درستوكس. يمكنك أيضا أن ننظر في كتابي، السوق محايدة التداول، حيث أشرح تماما كيف يمكنني استخدام هذا النظام التجاري. ولكن بالتأكيد المصدر الأصلي هو دائما مكان جيد للبدء أيضا: بولينجر على البولنجر باندز، و "الكتاب المقدس" من العصابات!
آخر محتوى مجاني من الدكتور توماس كار.
$ مدكا - شراء اندلاع؟ نعم فعلا! و[مدش]؛ 7/24/17 شراء مومو الآن قبل ترتد و [مدش]؛ 7/05/17 هل يمكن ل "كون" الاستمرار في الارتفاع؟ و[مدش]؛ 6/23/17 هل يمكن أن يستمر الارتفاع في كفنا $؟ و[مدش]؛ 6/20/17 حار $ سوك a غريت شراء هنا & مدش]؛ 5/23/17.
إرسال رسالة إلى.
لقد أضفناك إلى القائمة!
عليك أن تبدأ تلقي محتوى مجاني من الدكتور ستوكس خيارات رسالة على الفور!
ترعى المقالة التالية من قبل الدكتور ستوكس خيارات الرسالة.
في مقالتي السابقة حول هذا الموضوع، شرحت بالتفصيل كيف يستخدم التجار والمستثمرون أحد أكثر عناصر التحليل الفني شيوعا، وهو المتوسط المتحرك البسيط. المتوسط المتحرك هو متوسط تشغيل لسعر إغالق السهم فوق عدد x من الفترات الزمنية. المتوسطان الأكثر استخداما على نطاق واسع هما المتوسط المتحرك ل 50 يوم و 200 يوم. لا يتم استخدام المتوسطات المتحركة فقط من قبل فنيي السوق المدربين تدريبا خاصا. حتى المحللين الماليين مع هارفارد ماجستير في إدارة الأعمال سوف تشير إلى 50 يوم و 200 يوم المتوسطات المتحركة في كثير من الأحيان كما تفعل لمعدلات P / E ومعدلات نمو الأرباح.
في المقالات السابقة، تحدثت عن كيفية تساعد المتوسطات المتحركة على الحصول على "قراءة" جيدة من الرسم البياني لسعر السهم. لقد رأينا كيفية استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه السائد من الأسهم أو مؤشر، فضلا عن النقاط المثالية التي لدخول أو الخروج من هذا الاتجاه. اليوم أريد أن أقوم بمناقشتي حول المتوسطات المتحركة في نهايتها من خلال الحديث عن طريقة أخرى لاستخدام المتوسطات المتحركة. هذا هو، في الواقع، استراتيجية التداول الفنية الأكثر ربحية أستخدمها. في هذه الاستراتيجية نؤكد على فكرة أن بعض المتوسطات المتحركة - وخاصة "الكبيرين"، المتوسطين 50 يوم و 200 يوم - بمثابة "مغناطيس" لسعر سهم أو مؤشر كلما تحرك بعيدا جدا عن المتوسطات.
الظاهرة التي أشير إليها هنا لها تسمية الهوى. انها تسمى "يعني انعكاس"، ويتكرر ذلك في كثير من الأحيان في الأسواق المالية التي تدرس ذلك وتعلم كيفية الاستفادة منه أصبحت نوعا من صناعة المنزلية. وقد نشرت بعض من أعظم العقول المالية في العالم، بما في ذلك أساتذة جامعة ايفي ليج واقتصاديون بنك الاحتياطي الفيدرالي، ورقات مراجعة النظراء حول هذا الموضوع.
والفكرة الكامنة وراء انعكاس المتوسط هي باختصار: المتوسط المتحرك لسعر السهم يمثل تراكم الحكمة على القيمة السوقية العادلة لأسهم شركة معينة (وبالتالي من الشركة نفسها)، في حين أن التذبذب اليومي في سعر السهم هو أكثر انعكاسا للأهواء المتغيرة باستمرار من معنويات السوق. وبالتالي كلما كان هذا الشعور يدفع سعر السهم بعيدا جدا عن متوسطه، فإن كفاءة قوى السوق هي ما هي عليه، لا بد أن يعود سعر السهم إلى متوسطه في وقت قصير.
تحديد فقط عندما يكون السعر قد امتدت بعيدا جدا عن المتوسط، ومدى العودة إلى المتوسط أنه سوف يسافر عندما يعود، هو أكثر الفن من العلم. ولكن هناك أداة واحدة يمكن أن تساعدنا كثيرا في هذا التصميم. وباستخدام أداء السعر السابق على مدى عدد X من الفترات الزمنية، تقيس هذه الأداة الانحراف المعياري عن المتوسط المتحرك وترسم نطاقات على الرسم البياني، أعلى من المتوسط أدناه، تظهر الحدود العليا والسفلى لذلك الانحراف. ومن المتوقع أن يبقى السعر ضمن هذه النطاقات في المستقبل. وسيكون هذا الإجراء "عاديا" للسعر. وبالتالي، فإن أي تحرك فوق أو أسفل النطاقات يشير إلى تحرك "غير طبيعي" يتجاوز الانحراف المعياري، ومن ثم يكون هناك توسع مفرط يرجح أن يعود إلى المتوسط.
الأداة التي أتحدث عنها هنا، بطبيعة الحال، هي بولينجر باندز، التي وضعتها فني السوق، جون بولينجر، مرة أخرى في 1980s. لقد استخدمت هذه العصابات لسنوات ويمكن القول أنه، مثل معظم المؤشرات الفنية، فإنها تعمل بشكل جيد عندما تعمل! ولكن عندما البولنجر باند لا تعمل بشكل جيد، التداول الخاص بك على أساس أنها يمكن أن تذهب خطأ فظيعة. ومع ذلك، عندما نقوم بإقران العصابات مع وقف الخسائر لتقليل الضرر، فهي أفضل أداة لدينا لتحديد المناطق من الأسعار المتطرفة حيث من المرجح أن تحصل على تمديد أو مؤشر على نطاق واسع والوجه إلى الوراء.
اسمحوا لي أن تظهر لك بعض الأمثلة. في الرسم البياني أدناه سترى أسهم إيباي، Inc. (ناسداك: إيباي) مع المتوسط المتحرك 200 يوم مضاف، جنبا إلى جنب مع البولنجر العليا والسفلى البولنديين في 1.5 الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط. يمكنك أن ترى كيف على مدى الأشهر ال 9 الماضية، كلما سافر السعر خارج أي من الفرقة، كان مجرد مسألة وقت قبل أن ارتد مرة أخرى الاتجاه الآخر.
استخدمت انحرافا معياريا قدره 1.5 فقط على المتوسط المتحرك ل 200 يوم في الرسم البياني أعلاه لأنه يأخذ خطوة كبيرة للحصول على حتى بعيدا عن هذا المتوسط المتحرك المتوسط الأجل للسعر. وعندما نقصر إطارنا الزمني وصولا إلى متوسط 50 يوما، سنحتاج إلى زيادة انحرافنا من 1.5 إلى 2.0 لتقليل ضجيج الإشارات الخاطئة.
هنا هو مخطط لأمازون، وشركة (ناسداك: أمزن) خلال وقت غير فعال بدلا من الوقت المضطرب في التاريخ الأخير للسهم. أنا هنا تراكب المتوسط المتحرك 50 يوم مع فرق تعيين في 2.0 الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط. يمكنك رؤية عدد أكبر من الإشارات مقارنة مع الرسم البياني أعلاه، وأيضا أن بعض الإشارات قد تكون أكثر ربحية من غيرها.
كما كنت تعمل مع بولينجر باندز، وسوف تحتاج إلى صقل نظام التداول الخاص بك. لا يمكنك ببساطة شراء كل تراجع تحت النطاق السفلي وبيع قصيرة كل ارتفاع فوق الفرقة العليا. وأثناء إجراء التجربة، أقترح دمج بعض الاقتراحات التالية في نظام التداول:
لا تأخذ إلا إشارات الشراء في مجالات دعم الأسعار وإشارات البيع في مناطق مقاومة الأسعار لا تتاجر بحركات طفيفة خارج النطاقات ولكن فقط تلك التي تتجاوز النطاقات بنسبة معينة (يمكنك استخدام مؤشر B بولينجر باند B لهذا التحديد ) حاول دخول فقط عندما يغلق السعر خارج العصابات في يوم واحد، ثم يغلق داخل العصابات في اليوم التالي فقط اتخاذ الصفقات عندما العصابات واسعة وتجنب الصفقات عندما يتم تقييد النطاقات.
إن نظرية انعكاس المتوسط هي ظاهرة مؤكدة جيدا أنه عندما يتم تعلمها جيدا وتداولها بشكل مناسب، يمكن أن يكون نهجا مربحا جدا للأسواق. إذا كنت تبحث عن المزيد من الموارد على نظام التداول هذا، فقد ترغب في تجربة دليل التداول المعاد تدويره الذي أقدمه على موقعي الإلكتروني، درستوكس. يمكنك أيضا أن ننظر في كتابي، السوق محايدة التداول، حيث أشرح تماما كيف يمكنني استخدام هذا النظام التجاري. ولكن بالتأكيد المصدر الأصلي هو دائما مكان جيد للبدء أيضا: بولينجر على البولنجر باندز، و "الكتاب المقدس" من العصابات!
آخر محتوى مجاني من الدكتور توماس كار.
$ مدكا - شراء اندلاع؟ نعم فعلا! و[مدش]؛ 7/24/17 شراء مومو الآن قبل ترتد و [مدش]؛ 7/05/17 هل يمكن ل "كون" الاستمرار في الارتفاع؟ و[مدش]؛ 6/23/17 هل يمكن أن يستمر الارتفاع في كفنا $؟ و[مدش]؛ 6/20/17 حار $ سوك a غريت شراء هنا & مدش]؛ 5/23/17.
إرسال رسالة إلى.
لقد أضفناك إلى القائمة!
عليك أن تبدأ تلقي محتوى مجاني من الدكتور ستوكس خيارات رسالة على الفور!
No comments:
Post a Comment